Bancos y riesgos

Nuestras especialidades​

Nuestras especialidades

EQUITY PORTFOLIO CREDIT RISK™

Determina la correlación de riesgos originados en los resultados operacionales, incoherencias en las cifras, inconsistencias en los niveles de eficiencia, inversiones intangibles y cambios estructurales competitivos involucrados en cada sector (tales como sustitutos, complementos y yuxtaposición de industrias).

Radiografía muy especialmente la composición estructural del capital de trabajo y su dinámica a través de los ciclos inter temporales.

EQUITY RISK GRADING®

Modelo de clasificación de riesgo crediticio de tipo expandido.

Reconoce 17 niveles de riesgo, 12 variables críticas y aplicaciones de market risk limit, alerts, stress & back testing.
El riesgo de garantías es variable exógena, no incumbente.

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN RIESGOS CREDITICIOS

Actualmente se dispone 25 programas diferentes. También pueden diseñarse on demand.

Algunos de los más recientes son:

  • Irrelevancia de los Estados Financieros y Riesgo de los Modelos de Negocios.
  • Qué entender de los modelos de negocios enfocado en las estructuras de financiamiento.
  • Riesgo en conglomerados empresariales.
  • Riesgos corporativos en entornos turbulentos, no siempre peligrosos.
  • Mallas societarias: principios de incertidumbre y vectores de riesgo inadvertidos.
  • Sincronía /disincronía patrimonial; ¿patrimonio será sinónimo de solvencia?
  • Precios de transferencia, subsidios y abultamientos: repercusiones en las evaluaciones crediticias.
  • Subyacentes a los estados financieros.
  • Salvataje, etapa final previa al desastre que conlleva a procesos concursales ante la SUPERIR; no es sinónimo de reingeniería ni de renegociaciones.