Modelo de clasificación de riesgo crediticio de tipo expandido.
Reconoce 17 niveles de riesgo, 12 variables críticas y aplicaciones de market risk limit, alerts, stress & back testing.
El riesgo de garantías es variable exógena, no influyente.
EQUITY ORGANIZATIONAL RISK INDEX®
Gobierno Corporativo en la Banca
Estudio EQUITY® de 1997 y revisado el 2004:
Solo 14% Altos Directivos identifican tendencias competitivas relevantes,
27% vela por buenas prácticas, y
26% realiza esfuerzos por aplicarse en materias de orden estratégico y a la gestión de riesgos.
Implicancia: las mayores fuentes de riesgo no están en el mercado, si no al interior de las organizaciones.
Organizational Risk Index®, que permite establecer el nivel del Cognos_riesgo.
EQUITY SOFTWARE MODELS EVALUATION®
Actualmente los riesgos se clasifican en crediticios, de liquidez, de mercado, de solvencia y operacional.
Existen aproximadamente 54.600 softwares que colaboran en su administración de acuerdo a Knowledgestorm.com.
Por su parte, Basilea trata las estimaciones de riesgo sobre la base de modelos unifactoriales, cuestión que está demostrado que beneficia a aquellas instituciones financieras que presentan los mayores índices de concentración de cartera.
EQUITY® dispone de su propio modelo para evaluar, descartar y decidir el tipo de software de mayor conveniencia para cada institución bancaria.
RISK GRANDING
